学習・技術検証用デモ — 本システムは実際の銀行サービスではありません。

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INTERMEDIATE · 中級COURSE 09 · BANKING ENGINEERING

銀行エンジニアリング Lab 06：ALM Lab（預金流出20% → 流動性悪化 → Funding Gap）

教科書銀行とMiniBankの元帳の両方でシナリオを計算し、実際に資金を調達・運用してBSとギャップ表がどう変わるかを確かめます。

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BANKING ENGINEERING · 銀行エンジニアリング

v8以降に実装した台帳・記帳エンジンなどを実際に動かし、正常時と異常時の両方から銀行システムの構造を学ぶ。

Prerequisite: BANKING SYSTEM

LEARNING GOALS

このページで学ぶこと

  • シナリオの実行と結果の読み方
  • 資金取引による BS・ギャップ表の変化
  • 利息の記帳とPL

PLAIN LANGUAGE

まず、ここだけつかむ

1

教科書銀行とMiniBankの元帳でシナリオを計算します。

2

実際に資金を調達・運用し、BS・ギャップ表・PLの変化を確かめます。

3

流動性と利益を分けて評価する練習をします。

DIFFICULT PARTS, STEP BY STEP

難しいポイントを、順番にほどく

専門用語を覚えることより、「なぜ必要か」「このシステムのどこで使うか」を理解することが目標です。

01

What-if

やさしく言うと

仮の数字で計算することです。

なぜ必要？

同じ例題を何度でも再現するためです。

Minibankでは

run_scenario の what_if 入力。

02

資金取引の記帳

やさしく言うと

調達・運用・利息の仕訳です。

なぜ必要？

シナリオを実際の行動に移すためです。

Minibankでは

TREASURY_BORROW などのイベント。

03

照合

やさしく言うと

資金取引の明細とGLの一致確認です。

なぜ必要？

記帳漏れを防ぐためです。

Minibankでは

treasury.reconcile()（1200・2400）。

準備

seed で、180日のコールローン300万円と30日のコールマネー50万円、シナリオ計算3件が作られています。資金取引は管理責任者で行います。

open 'http://localhost:54336/local/login?as=manager&next=/admin/treasury'

演習

演習操作観察すること
1. 例題の再現教科書の架空銀行で BASE・流出20%必要調達額150万円、調達コスト年5,250円、NII −6,100円
2. 流出を増やす流出40%流動資産がマイナス（資金ショート）、必要調達額310万円
3. 金利を変えるRATE_UP_100 で流出20%／BASEで追加の金利変化＋100bp・流出0%調達コスト年20,250円／NII ＋65,000円
4. 元帳で試すMiniBankの現在の元帳で流出20%元帳の預金・現金の残高で計算される。融資（v14）は流動資産に数えず、返済の見込みも入らない
5. 運用するコールローンで大きく運用（例：180日）1200が増え、流動資産とO/Nのギャップが減る
6. 調達して決済するコールマネーで調達 → 満期決済2400の増減、5200に利息、資金取引の照合が一致

振り返り

  • 流動性の問題と利益の問題を、分けて説明できたか
  • シナリオの数字がどの仮定（コア預金・流動性の方針・預金ベータ）に依存していたか

CHECK YOUR UNDERSTANDING

3問で理解チェック

答えを頭の中で考えてから、各項目を開いて確認してください。

Q1MiniBankの元帳でシナリオを計算するとき、融資（v14）はどう扱われますか？
答え

流動資産には数えず、返済の見込みも計算に入れません。融資で預金が増えても現金は増えないので、融資が増えると調達が必要になりやすくなります。

Q2満期決済で記帳されるのは？
答え

約定期間分の利息と元本です。

Q3シナリオ計算は記帳しますか？
答え

しません。会計への影響を示すだけです。

ここまで読めましたか？

完全に暗記する必要はありません。大切な考え方を説明できそうなら押してください。

SOURCE TRAIL

根拠と関連教材

CURRENT IMPLEMENTATIONは確認したrepository内の実装です。HISTORICAL IMPLEMENTATIONは導入・修正の履歴で、後続migrationによる再定義があり得ます。RELATED LESSONは教材への案内で、実装の一次Sourceではありません。ASSUMPTIONは仮定、UNKNOWNは未確認を表します。

確認基点: d02eae8914f39cbf06bfe422dc39c71886f82b3e / 2026-09-11。稼働環境への適用確認: UNKNOWN。パス実在の自動検査と、記述した技術的事実の確認は別です。

Implementation Status: IMPLEMENTED IN MINIBANK（この教材が扱うコードの範囲）

  • RELATED LESSON/docs/be-deposit-outflow-scenario預金流出シナリオ
  • CURRENT IMPLEMENTATIONsrc/app/admin/(protected)/treasury/page.tsxTreasuryPage()Treasury・ALM画面
  • CURRENT IMPLEMENTATIONscripts/banking/v13-treasury.test.mjs20%流出の例題、単調性、金利上昇、資金取引のBS/PL反映のDBテスト