ADVANCED · 発展COURSE 09 · BANKING ENGINEERING

銀行エンジニアリング Lab 11：Risk Lab（スナップショット → ストレス → 比較 → 対策案）

スナップショットを取って全シナリオを実行し、基準と複合ストレスを比べ、再計算で再現できることと、対策案の二者承認を確かめます。

47 / 55

BANKING ENGINEERING · 銀行エンジニアリング

v8以降に実装した台帳・記帳エンジンなどを実際に動かし、正常時と異常時の両方から銀行システムの構造を学ぶ。

Prerequisite: BANKING SYSTEM

LEARNING GOALS

このページで学ぶこと

スナップショットとシナリオの実行
欠測と注意の読み方
対策案の提案と別人による承認

PLAIN LANGUAGE

まず、ここだけつかむ

スナップショットを取り、全シナリオを実行して、基準と複合ストレスを比べます。

再計算で再現できること、欠測の扱い、自己承認が断られることを確かめます。

対策案が記録されるだけで、取引が変わらないことを確かめます。

DIFFICULT PARTS, STEP BY STEP

難しいポイントを、順番にほどく

専門用語を覚えることより、「なぜ必要か」「このシステムのどこで使うか」を理解することが目標です。

入力ハッシュ

やさしく言うと

入力の指紋です。

なぜ必要？

入力が変わったかを、数字の変化より先に確かめるためです。

Minibankでは

snapshots.input_hash。

パラメータの版

やさしく言うと

確率や損失の仮定の版です。

なぜ必要？

仮定の変更を、結果の変化と切り分けるためです。

Minibankでは

risk.parameter_sets。二者承認。

複合ストレス

やさしく言うと

複数の悪化を同時に置く試算です。

なぜ必要？

単独では見えない、重なった影響を見るためです。

Minibankでは

COMBINED シナリオ。

準備

ローカルの検証用DBを用意し、管理画面『リスク管理』を開きます。提案は operator、承認は管理責任者で行います。

open 'http://localhost:54336/local/login?as=operator&next=/admin/risk'

演習

演習	操作	観察すること
1. 入力の凍結	『入力を凍結する』を実行	営業日、入力ハッシュ、入力元の状態。何も変えずに2回取ると、同じハッシュ
2. 全シナリオ	『全シナリオを実行する』	5つのシナリオの比較表。信用・市場・流動性・障害の円と、単純合算
3. 再現	同じ実行を再実行	前の結果がそのまま返る。recompute は一致を返す
4. 欠測	Treasuryの方針が無い状態で取得する（開発用DBで）	市場・流動性は『欠測』。合算から除かれ、理由が出る
5. 版の承認	operator でパラメータの版を提案し、自分で承認を試す	承認はできない。別の管理責任者が承認すると、以後の実行が新しい版を使う
6. 対策案	複合ストレスの実行に結びつけて対策案を提案	承認待ちのキューに出る。承認しても、取引や設定は変わらない

振り返り

ストレスの数字が変わったとき、入力・パラメータ・モデルのどれが原因かをどう切り分けたか
リスクの計算が元帳を書き換えられないことは、どの仕組みで守られているか

CHECK YOUR UNDERSTANDING

3問で理解チェック

答えを頭の中で考えてから、各項目を開いて確認してください。

Q1何も変えずにスナップショットを2回取ると？

答え

入力ハッシュは同じです。

Q2パラメータの版を承認すると、過去の実行は？

答え

使った版のまま残ります。

Q3リスクの実行で、元帳の件数は変わりますか？

答え

変わりません。

ここまで読めましたか？

完全に暗記する必要はありません。大切な考え方を説明できそうなら押してください。

SOURCE TRAIL

根拠と関連教材

CURRENT IMPLEMENTATIONは確認したrepository内の実装です。HISTORICAL IMPLEMENTATIONは導入・修正の履歴で、後続migrationによる再定義があり得ます。RELATED LESSONは教材への案内で、実装の一次Sourceではありません。ASSUMPTIONは仮定、UNKNOWNは未確認を表します。

確認基点: d02eae8914f39cbf06bfe422dc39c71886f82b3e / 2026-09-11。稼働環境への適用確認: UNKNOWN。パス実在の自動検査と、記述した技術的事実の確認は別です。

Implementation Status: IMPLEMENTED IN MINIBANK（この教材が扱うコードの範囲）

RELATED LESSON/docs/be-risk-snapshot-creditスナップショットと信用リスク
RELATED LESSON/docs/be-risk-market-liquidity-operational金利・流動性・オペレーショナル
RELATED LESSON/docs/be-risk-stress-decisions比較・再現・決定
CURRENT IMPLEMENTATIONsrc/app/admin/(protected)/risk/page.tsxRiskPage()管理画面リスク管理（表示は RiskAdminView）
CURRENT IMPLEMENTATIONscripts/banking/v18-risk.test.mjs式の手計算、v13との一致、凍結と再現、欠測、元帳を書かないこと、決裁のDBテスト