銀行エンジニアリング 34：同じ時点の入力（スナップショット）と信用リスク

Level 1 基礎：昼に測ったリスクと、夜に測ったリスクは比べられない

リスクの数字は、その時点の貸出、預金、障害の状況で決まります。測るたびに入力が変わると、数字が変わった理由が『状況が変わったから』なのか『測り方を変えたから』なのか分かりません。そこで、入力を1つの時点に凍結（スナップショット）し、その凍結した入力から、いくつものシナリオを計算します。

Level 2 銀行業務：期待損失の計算

融資が返ってこない可能性を、金額で表したものが期待損失です。

期待損失 ＝ EAD（貸出残高＋未収利息）× PD（返せなくなる確率）× LGD（返せなくなったときの損失の割合）。延滞の区分ごとに確率を変えます。

• ストレスでは、PD を2倍にし、LGD に10ポイントを足します（どちらも上限は100%）。上の表なら合計は209,000円になります。PD と LGD は教育用の架空の仮定で、実在の統計ではありません。

Level 3 システム：MiniBankでの実装

• risk.capture が入力を凍結し、md5の入力ハッシュを付けて追記専用に保存する。状態が変わらなければ、2回取っても同じハッシュになる
• 延滞の区分は、融資の画面と同じ規則（lending.aging）で決める。デフォルトを確定した契約は DEFAULT_CONFIRMED
• 未収利息の計上が営業日に追いついていない契約は、入力に含めたうえで『古い未収利息』の注意を記録する。黙って0とみなさない
• 算出は risk.credit_calc のような純粋な関数（読むのは引数だけ）。現在の時刻も、現在のGLも読まないので、あとから同じ結果を再現できる
• 契約が0件でも、入力元は『欠測』ではなく正当な0件。ただし損失率は作らない（0除算を避け、null にする）

異常時：入力元が欠けている

Level 4 アーキテクチャ：再現できることが信頼の土台

リスクの計算を『いつ、誰が、何に基づいて』再現できないと、説明も監査もできません。入力の凍結、パラメータの版、シナリオ、モデルの版を全部保存し、同じ組み合わせなら同じ結果になるようにします。

どこを確認すればよいか

• 管理画面『リスク管理』：スナップショットの一覧（入力元の状態・注意）、信用リスクの内訳
• Lab：延滞した契約を作り、区分が変わることを確かめる