銀行エンジニアリング 22：金利が動くと利益はどう変わるか（Interest Rate Risk）

Level 1 基礎：同じ「金利上昇」でも得する銀行と損する銀行

基準金利が上がると、貸出や預け金の利回りはすぐ上がることが多い一方、普通預金の金利はゆっくりしか上がりません。資産の金利が早く動く銀行（資産感応型）は金利上昇で利益が増え、負債の金利が早く動く銀行（負債感応型）は利益が減ります。

Level 2 銀行業務：教科書銀行での計算（流出0%）

この銀行は資産（預け金・コールローン）の金利が基準金利にそのまま連動し、普通預金金利は変化の30%しか追随しない（預金ベータ0.3）ため、資産感応型です。定期預金の金利は満期まで固定です。金利が0%より下がる場合、預金金利は0%で止まります。

Level 3 システム：MiniBankでの実装

• 金利ショックは run_scenario の rate_shock_bps（−500〜500bp）で与える。範囲外は TY002
• 普通預金金利 ＝ シナリオの預金金利 ＋ ショック × 預金ベータ（treasury.policy.deposit_beta ＝ 0.3）。0%未満にはしない
• 借入金利・運用金利 ＝ 基準金利 ＋ ショック ＋ 各スプレッド
• モデルは1年分の単利の概算で、金利の期間構造・デュレーション・経済価値（EVE）は扱わない

異常時：金利上昇と預金流出が同時に起きる

Level 4 アーキテクチャ：モデルの前提を記録する

同じ入力でも、方針や市場の前提が変われば結果は変わります。MiniBankは各計算の入力（市場シナリオ・方針・ポジション）を結果と一緒に追記専用で保存し、「どの前提でこの数字になったか」を後から説明できるようにしています。

どこを確認すればよいか

• 管理画面「Treasury・ALM」→ シナリオ分析（追加の金利変化）
• 固定の市場シナリオと方針の表