銀行エンジニアリング 35：金利・流動性・オペレーショナルリスクの測り方

Level 1 基礎：3つのリスクは、原因も単位も違う

Level 2 銀行業務：例題

普通預金1,000万円、定期預金200万円、流動資産250万円（中央銀行預け金250万円）、コールローン700万円の銀行を考えます（基準金利0.25%、調達スプレッド0.10%、流動性の最低バッファは残存預金の20%）。

• 金利が上がると得をするのは、この銀行が『金利に敏感な資産』を多く持っているからです。リスクの比較では、純金利収益の『減少』だけを損失として数え、増えるときは0とします。

Level 3 システム：MiniBankでの実装

• risk.alm_calc は、v13のTreasuryの式（treasury.run_scenario）と同じ計算を、書込みのない純粋な関数にしたもの。同じ入力で両方を実行し、結果が一致することをテストで固定している。式が片方だけ変わると、テストが失敗する
• 預金の金利は、v15の価格の版が営業日に定める実際の金利（普通預金の年利、定期預金の加重平均の契約金利）を使う。価格が欠けたときだけ、v13の市場の仮定に置き換え、警告を残す
• 再評価ギャップ（1年以内に金利が見直される資産 − 負債の累積）も併せて示す
• risk.operational_calc：所要時間（分）→時間 × 1時間あたりの損失 × 重大度の重み × 障害の倍率。継続中のインシデントは、スナップショットを取った時刻までで数え、『継続中』の注意を残す
• 重大度の重みは SEV1=4、SEV2=2、SEV3=1、1時間あたりの損失は50,000円（承認済みの版。いずれも教育用の仮定）

異常時：流動性が警戒水準を下回る

Level 4 アーキテクチャ：数字をそのまま足さない

4つのリスクの円の数字は、同じ単位に並べられますが、単純に足すと、リスクどうしの相関や分散の効果が無視されます。MiniBankはそのことを結果に明記し、合計を『単純合算』と呼びます。規制上の比率（LCRなど）とは別物です。

どこを確認すればよいか

• 管理画面『リスク管理』：シナリオ別の比較表（金利・流動性・障害の欄）
• 運用センター：継続中のインシデントが、注意としてスナップショットに残る